【초보자도 따라하는】 파이썬으로 ETF 수익률 비교하는 방법-투자 결정 도움!

ETF 투자에 관심 많으신가요? 저도 그렇습니다. 하지만 수많은 ETF 중에서 어떤 것이 좋은지 판단하기가 정말 어렵더라고요. 각종 투자 사이트마다 보여주는 정보도 제각각이고, 원하는 기간의 수익률을 정확히 비교하기도 쉽지 않았습니다.

그래서 오늘은 파이썬을 활용해 직접 ETF 수익률을 분석하고 비교하는 방법을 알려드리려고 합니다. 코딩을 잘 몰라도 괜찮아요! 차근차근 따라하면 여러분도 쉽게 금융 데이터 분석을 할 수 있을 거에요.

수익률 비교하기

파이썬은 내 컴퓨터에 설치하지 않고, 웹으로도 사용 가능합니다. 코랩(colab)을 이용하면 구글 계정만 있으면, 파이썬을 웹에서 실행할 수 있어요. 아래 버튼을 클릭하면, 제가 공유한 코랩 노트북 파일을 열 수 있습니다.

코랩이 열리면, 상단 메뉴에서 ‘런타임’ – ‘모두 실행’을 클릭합니다. 그러면 전체 코드가 실행되고, 아래와 같이 결과가 나옵니다.

개별 ETF 종목 데이터 가격 정보를 수집해서 시간이 좀 걸립니다. 하지만 이렇게 데이터를 수집하면 다양한 분석을 직접해 볼 수 있습니다.

코랩에 다양한 AI기능이 추가돼서 데이터를 분석하기도 더 편해졌는데요. 예를 들어 ‘추천 차트 보기’ 단추를 클릭하면, 알아서 여러가지 지표에 대한 차트를 그려줍니다.

수익률이 가장 높은 방산 ETF 캔들 차트도 그려 봤습니다.

코랩 코드를 실행하면, 데이터를 수집하는데 시간이 좀 걸리는데요. 수익률만 빠르게 확인하고 싶다면, 수익률을 게시하는 사이트를 이용이 더 편리합니다. 하지만 직접 ETF를 분석해보고 싶다면, 코랩에서 코드를 실행해보세요.

아래에 코드에 대한 세부 설명을 이어갑니다.

ETF 수익률을 분석하기 위해 먼저 데이터를 수집해야 합니다. 파이썬에는 금융 데이터를 쉽게 가져오는 여러 패키지가 있는데요, 그중에서도 ‘FinanceDataReader’라는 패키지가 가장 사용하기 편리합니다.

이 패키지는 국내에서 개발돼 국내 주식과 ETF 데이터를 쉽게 가져올 수 있습니다.

패키지를 사용하려면, 먼저 설치해야 하는데요. 명령 프롬프트나 터미널을 열고 ‘pip install finance-datareader’를 실행합니다.

아래와 같이 코드 두 줄이면, 국내 ETF 데이터를 수집할 수 있습니다.

import FinanceDataReader as fdr

etfs = fdr.StockListing('ETF/KR')

데이터를 성공적으로 가져왔다면, 이제 실제 수익률을 계산해볼 차례입니다.

수익률 계산은 생각보다 간단합니다. 특정 기간의 시작 가격과 끝 가격의 변화율만 계산하면 됩니다. 파이썬 데이터프레임에서는 pct_change 함수를 이용하면 쉽습니다. 아래와 같이 Close 열을 선택한 다음, 함수를 호출하면 일별 수익률이 계산됩니다.

# 일별 수익률
df['daily_return'] = df['Close'].pct_change() * 100

이 일별 수익률에 1을 더한 후 누적 곱을 구하면, 복리 효과가 반영된 누적 수익률이 나옵니다. 이 때도 cumprod 함수를 사용하면 쉽습니다. 이 방법은 실제 투자 수익률과 동일한 방식으로 계산되기 때문에 매우 정확합니다.

수익률도 중요하지만, 투자를 결정할 때는 위험 지표도 함께 고려해야 합니다. 대표적인 위험 지표로는 변동성(Volatility)과 최대 낙폭(Maximum Drawdown)이 있어요.

변동성은 일별 수익률의 표준편차를 연율화하여 계산할 수 있습니다. 파이썬에서는 std 함수를 사용해 표준편차를 구한 후, 연 거래일 수의 제곱근(보통 252의 제곱근)을 곱하면 연간 변동성이 계산됩니다.

최대 낙폭은 특정 기간 내에 고점에서 저점까지의 최대 하락폭을 의미하는데요, 이 지표는 해당 ETF가 얼마나 큰 손실을 경험했는지 보여주므로 투자자의 위험 감수 성향을 판단하는 데 중요합니다.

이런 위험 지표를 수익률과 함께 분석하면, 단순히 높은 수익률만 좇는 것이 아니라 자신의 투자 성향에 맞는 ETF를 선택하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어, 같은 수익률이라도 변동성이 낮은 ETF가 안정적인 투자자에게는 더 적합할 수 있습니다.

오늘은 파이썬을 활용해 ETF 수익률을 비교하고 분석하는 방법에 대해 알아보았습니다. 데이터 수집부터 수익률 계산, 위험 지표 분석 등의 과정을 알아봤는데요.

물론 코딩이 처음인 분들은 따라하는 데 어려움을 느낄 수 있습니다. 하지만, 한 번 해보면 생각보다 어렵지 않을 거에요. 이번 기회에 배워두면 나중에 더 많은 곳에서 활용하실 수 있을 겁니다.

다른 주제로 다음에 또 찾아올 예정이니, 많은 관심 부탁 드립니다~