요즘 AI가 대세입니다. 기술이 빠르게 발달하면서 성능도 좋아지고 유용한 서비스도 많습니다. 그래서 저도 어떻게 하면 AI를 활용해 투자를 잘할 수 있을까 궁금해졌습니다.
특히 데이 트레이딩에서 활용할 방법이 궁금해졌습니다. 잘 활용하면 그만큼 빠르게 수익률을 높일 수 있기 때문인데요. 데이 트레이딩은 종목 선정도 중요하지만, 차트를 보는 게 정말 중요한데요. AI로 차트 분석하면 투자 실력이 확 늘 수 있을까요?
그래서 직접 해보기로 했습니다. AI에게 5분봉 데이터를 주고, 매수와 매도를 결정하게 했습니다. 오늘은 그 결과를 공유해보겠습니다.
AI 차트 분석 파일럿 구축
차트는 이미지로 보지만, 그 안에 내용은 모두 숫자로 이뤄져 있습니다. 그래서 이미지를 제공하지 않고, 차트 안에 숫자를 넣기로 했습니다. 추세 정보도 활용하고자 이전 시점 48개 데이터를 넣고, 투자 의사결정을 하게 했습니다.
5분봉 데이터 수집은 이전 포스팅에서 작성한 파이썬 코드를 이용했습니다. 이 데이터를 각 시점마다 구글 제미나이에게 제공하고 투자결정을 요청했습니다. 제미나이를 선택한 이유는 성능도 좋지만, 무료로 이용할 수 있기 때문입니다.
프롬프트는 아래와 같이 작성했습니다.
당신은 주식 데이 트레이딩 전문가입니다. 가격 흐름을 보고, 투자 결정을 기각 막히게 잘 하는 트래이더입니다.
이제부터 5분봉 가격 데이터를 제공할 것입니다. 이 데이터를 분석해서, 가장 수익률을 극대화할 수 있는 투자 결정을 내려주세요.
최근 48개 5분봉 데이터:
{market_data}
현재 가격: {current_price}
현재 포지션: {position_status}
답변을 'format'과 같이 해 주세요.
- reason: 투자 결정을 하게 된 근거
- descision: BUY, SELL, HOLD
'format'
<reason>reason</reason>
<descision>decision</descision>
종목은 제가 관심 있는 HD한국조선해양(009540)으로 하고, 날짜는 25년 5월 16일로 테스트했습니다.
파이썬 코드는 깃허브에 올려 놨으니 관심 있다면 이를 참고해보세요. analysis_chart_ai_basic.py 파일을 실행하면 됩니다.
AI 차트 분석 코드 바로가기👆
테스트 결과
테스트한 결과, 성과는 그다지 좋지 않았습니다. 테스트할 때마다 투자 결정이 바뀌지만, 성과가 좋은 경우가 별로 없습니다. AI가 인간이 보지 못하는 패턴을 찾아서 높은 수익을 안겨주기를 기대했는데, 현실은 그렇지 않았습니다. 백테스팅 결과는 아래와 같았습니다.
- 최종 수익률: -1.34%
- 최종 자산: 9,866,006원
- 최대 손실률: -1.34%
- 거래 횟수: 3
- 승률: 0.00%
- 평균 수익률: -0.06%
거래 기록을 차트로 그렸는데요. 아래와 같이 3번의 포인트에 매수, 매도를 진행했습니다.
더 개선해 볼까도 싶었지만, 투자 결정을 한 이유를 보고 하지 않기로 했습니다. AI가 제시한 매수매도 이유를 보니까 지지선, 저항선, 가격 구간, 거래량 등과 같은 전통적인 기술적 분석 지표가 전부였습니다.
AI가 매수, 매도를 결정한 내용과 근거는 아래와 같았습니다.
LLM 결정: BUY 근거: 최근 5분봉 데이터를 분석한 결과, 가격이 286,000 부근에서 지지선을 형성하고 287,500 부근에서 저항선을 형성하는 박스권 움직임을 보이고 있습니다. 거래량은 특별히 급증하는 구간이 없으며, 가격 변동폭 또한 크지 않습니다. 마지막 몇 개의 봉에서 287,500 부근에서 약간의 저항을 받고 있지만, 전반적으로 상승 추세를 유지하고 있으며, 288,000 돌파 가능성을 엿볼 수 있습니다. 단기적인 관점에서 볼 때, 현재 가격 287,500은 매수에 적절한 가격대라고 판단됩니다. 하지만, 박스권 움직임이라는 점을 고려하여, 과도한 투자는 지양해야 합니다. 리스크 관리를 위해 소액으로 진입하는 것이 좋습니다. 추가적으로, 5분봉 차트만으로는 장기적인 추세를 파악하기 어렵기 때문에, 단기적인 스캘핑 전략으로 접근하는 것이 적절합니다. 목표가격은 288,000으로 설정하고, 손절가는 287,000으로 설정하여 리스크를 관리합니다. 매수 실행: 287500 (손절매: 273125) LLM 결정: SELL 근거: 최근 48개 5분봉 데이터를 분석한 결과, 가격은 285,500에서 288,500 사이에서 등락을 반복하고 있으며, 큰 상승세나 하락세는 보이지 않습니다. 특히 최근 10개 봉의 가격은 287,000~288,500 사이에 좁게 형성되어 박스권 횡보를 하고 있습니다. 거래량 또한 특별히 증가하거나 감소하는 패턴이 없어 강한 매수 또는 매도 압력이 존재하지 않는 것으로 판단됩니다. 현재 가격인 287,500은 박스권 상단에 위치하고 있으며, 단기적으로 상승 여력은 제한적이라고 예상됩니다. 추가적인 상승 모멘텀이 나타나지 않는 한, 현재 보유 중인 포지션을 청산하는 것이 리스크 관리 측면에서 바람직하다고 판단됩니다. 매수 신호를 나타내는 캔들 패턴이나 지표상의 신호도 관찰되지 않습니다. 매도 실행: 287500 LLM 결정: BUY 근거: 최근 48개 5분봉 데이터를 분석한 결과, 가격이 287000~288000원 사이에서 등락을 반복하며 박스권 움직임을 보이고 있습니다. 거래량은 특별히 급증하는 구간이 없으며, 가격 변동폭 또한 크지 않습니다. 특히 최근 5분봉은 286500원으로 마감되었는데, 이는 하락 추세의 시작일 가능성을 시사합니다. 하지만, 하락의 강도가 약하고, 장기적인 추세를 판단하기에는 데이터가 부족합니다. 단기적인 관점에서 볼 때, 현재 가격이 박스권 하단에 근접해 있으므로, 반등을 기대할 수 있는 지점이라고 판단됩니다. 하지만, 매수 후 곧바로 하락할 위험도 존재하므로, 신중한 접근이 필요합니다. 따라서, 소량 매수 후, 추세 변화를 지켜보는 전략을 선택합니다. 과도한 레버리지를 사용하지 않고, 손절매 라인을 설정하여 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. 매수 실행: 286500 (손절매: 272175) LLM 결정: SELL 근거: 최근 48개 5분봉 데이터를 분석한 결과, 가격은 288,000 부근에서 지지선을 형성하다가 286,000 부근까지 하락하는 약세 추세를 보이고 있습니다. 특히, 마지막 5분봉의 거래량(1713)이 상당히 높고, 거래대금(796,447,000) 또한 높은 수준을 기록했습니다. 이는 매도세가 강하게 작용했음을 시사합니다. 또한, 캔들 차트 패턴을 살펴보면, 뚜렷한 역전 신호는 보이지 않고, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다. 현재 가격이 286,500으로 이미 하락 추세의 흐름 안에 있고, 추가적인 하락 가능성이 높다고 판단됩니다. 거래량과 거래대금의 증가는 매도 압력이 강해지고 있음을 보여주는 지표이며, 이는 단기적인 약세를 예상하게 하는 중요한 요소입니다. 보유 중인 포지션의 손절매를 고려해야 할 시점입니다. 매도 실행: 286500 LLM 결정: BUY 근거: 최근 48개 5분봉 데이터를 분석한 결과, 가격이 287000~288000원 사이에서 등락을 반복하고 있음을 확인했습니다. 특히, 거래량과 거래대금을 함께 고려했을 때, 287000원 부근에서 매수세가 강하게 나타나고 있습니다. 최근 몇 개의 캔들이 287000원 부근에서 저점을 형성하고 있으며, 긴 꼬리를 가진 캔들이 나타나고 있는데, 이는 매수세의 강함을 시사합니다. 특히 마지막 캔들의 거래대금이 급증한 점은 주목할 만합니다. 이는 강한 매수세 유입을 의미하며, 단기적인 상승 추세 전환의 가능성을 높입니다. 하지만, 장기적인 추세는 아직 불확실하며, 상승세가 지속될지 여부는 추가적인 데이터 분석이 필요합니다. 따라서, 단기적인 수익을 목표로 하는 데이 트레이딩 전략을 고려하여 매수 포지션을 진입하는 것이 적절하다고 판단됩니다. 리스크 관리를 위해 손절매 주문을 설정하는 것이 필수적입니다. 매수 실행: 287000 (손절매: 272650) LLM 결정: SELL 근거: 최근 48개 5분봉 데이터를 분석한 결과, 가격은 288000 부근에서 등락을 반복하다 287000 부근까지 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 마지막 몇 개의 봉에서 거래량이 급증하는 현상이 나타나고 있으며, 이는 강한 매도 압력을 시사합니다. 거래량이 급증한 시점의 종가는 286500으로, 현재가 287000보다 낮습니다. 이는 매도세가 강하게 작용하여 가격이 추가 하락할 가능성이 높음을 의미합니다. 또한, 47번째 봉의 거래대금이 43억으로 급증한 점은 주목할 만합니다. 이는 큰 손의 매도세 유입을 의미할 수 있으며, 단기적인 가격 하락을 예상하게 합니다. 현재 보유 중인 포지션의 손절매를 고려해야 할 시점입니다. 매도 실행: 287000
물론 AI는 확률적으로 높은 텍스트를 답변하기 때문에, 이런 근거로 판단한 게 아니라 그냥 말만 만들어 낸 것일 수 있습니다.
AI 차트 분석의 한계점
혹시 AI가 뭔가 완전히 새로운 방식으로 시장을 분석하지는 않을까 기대했습니다. 인간이 놓치는 미묘한 패턴이나, 복잡한 상관관계 같은 걸 찾아낼 거라고요. 하지만 결과를 보니 AI도 결국 우리가 아는 그 지표들을 기반으로 설명했습니다.
물론 제가 AI에게 제공한 데이터가 거래 데이터였으니까, 그런 결과가 나왔을 수도 있습니다. 하지만 그렇다면 굳이 AI를 쓸 이유가 있을까요? 차라리 기존 기술적 지표를 활용한 규칙 기반 시스템이나 알고리즘을 만드는 게 더 낫겠다는 생각이 들었습니다.
그렇다면 AI는 투자에 어떻게 활용해야 할까?
차트를 직접 분석해서 의사결정을 내리는 일은 AI에게 적합하지 않아 보입니다.
그보다는 더 좋은 방법론을 생각하거나 투자에 활용할 데이터를 아이데이션하는 등에 이용하는게 좋지 않을까 싶습니다. 또는 투자 전략을 개발하는 브레인스토밍 파트너로 활용하는 게 더 적합해보입니다.
예를 들어, “이런 시장 상황에서는 어떤 데이터를 더 봐야 할까?” 같은 질문을 AI에게 던져보는 거죠. 아니면 기존 투자 전략의 약점을 찾아달라고 하거나, 새로운 관점에서 시장을 바라보는 방법을 제안해달라고 하는 것도 좋을 것 같습니다.
AI 차트 분석은 기대한 만큼의 성과를 내지 못했지만, 재미있는 경험이었습니다. AI가 투자의 만능 해결책은 아니지만, 올바르게 활용한다면 분명 도움이 될 거라고 생각합니다. 여러분은 AI를 투자에 어떻게 활용하고 계신가요? 댓글로 경험담을 공유해주시면 감사하겠습니다!